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Resumo Resumo: A tese está composta por três ensaios que abordam o problema de construir densidades de previsão em modelos de volatilidade. Os dois primeiros... Ver mais

Resumo

Resumo: A tese está composta por três ensaios que abordam o problema de construir densidades de previsão em modelos de volatilidade. Os dois primeiros ensaios abordam o problema num contexto de modelos de volatilidade univariados, enquanto que o último ensaio aborda o problema num contexto de modelos de volatilidade multivariados. Em todos os ensaios as metodologias propostas são implementadas e aplicadas a dados empíricos. No primeiro ensaio, intitulado Bootstrap prediction in univariate volatility models with leverage effect, é proposto um algoritmo para obter intervalos de previsões para retornos e volatilidades nos modelos de volatilidade univariados EGARCH e GJR-GARCH. Esse algoritmo é uma extensão do algoritmo de Pascual, Romo e Ruiz (Computational Statistics & Data Analysis, 2006, v50:2293-2312) (PRR) desenvolvido para obter intervalos de previsões dos retornos e volatilidades no modelo GARCH; ainda neste ensaio é observado que tanto o algoritmo PRR, quanto a nossa extensão para os modelos EGARCH e GJRGARCH, podem ser drasticamente afetados na presença de observações atípicas (artigo publicado no Mathematics and Computer in Simulation, 2016, v 120:91-103). No segundo ensaio, intitulado Robust bootstrap forecast densities for GARCH returns and volatilities, é proposto um algoritmo robusto para obter densidades de previsões para retornos e volatilidades no modelo GARCH, que torna o algoritmo de PRR mais robusto e, ao mesmo tempo, mostra um bom desempenho em séries contaminadas e não contaminadas por outliers. O terceiro ensaio, intitulado Robust bootstrap densities for dynamic conditional correlations, apresenta um algoritmo robusto para obter densidades de previsões para retornos, volatilidades e correlações no contexto do modelo cDCC (corrected dynamic conditional correlation). Adicionalmente, o terceiro ensaio também apresenta um algoritmo para obter densidades de previsões para o valor em risco de carteiras

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2016.974850

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Cálculo : funções de uma e várias variáveis / 3. ed.

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c 3.ed.

Publicação: São Paulo, SP : Saraiva, 2016.

Assunto: Cálculo

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IMECC (7)

Cálculo : funções de uma e várias variáveis / 2. ed.

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c 2.ed.

Publicação: São Paulo, SP : Saraiva, 2010.

Assunto: Cálculo

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IE (5)

Cálculo : funções de uma e várias variáveis

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c

Publicação: São Paulo, SP : Saraiva, 2003.

Assunto: Cálculo

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BCCL (1)
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Cálculo : funções de uma variável / 3. ed. atual. ampl.

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c 3.ed.

Publicação: São Paulo, SP : Atual, c2001.

Assunto: Cálculo

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Cálculo : funções de uma variável / 3. ed. atual. ampl.

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c 3.ed.

Publicação: São Paulo, SP : Atual, c2000.

Assunto: Cálculo

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IE (1)
IMECC (1)

10.

Calculo : funções de uma variavel

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c

Publicação: São Paulo, SP ; Rio de Janeiro, RJ : USP : Livros Técnicos e Científicos, c1977.

Assunto: Cálculo

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IE (1)

11.

Cálculo : funções de uma variável / 3. ed.

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c 3.ed.

Publicação: São Paulo, SP : Atual, 1987.

Assunto: Cálculo

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IE (9)
IFGW (1)

BCCL (1)
IE (9)
IFGW (1)
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12.

Calculo : funções de uma variavel

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c

Publicação: São Paulo, SP : Atual, 1981.

Assunto: Cálculo

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BAE (2)

13.

Calculo : funções de uma variavel

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c

Publicação: São Paulo, SP : Atual, 1980.

Assunto: Cálculo

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IE (2)

14.

Cálculo : funções de uma variável e várias variáveis

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 M817c

Publicação: São Paulo, SP : Saraiva, 2005.

Assunto: Cálculo

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IMECC (3)

15.

Cálculo : funções de várias variáveis / 2. ed.

Hazzan, Samuel, 1946-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 H339c 2.ed.

Publicação: São Paulo, SP : Atual, 1986.

Assunto: Cálculo

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IE (8)
IMECC (2)

16.

Cálculo : funções de várias variáveis

Hazzan, Samuel, 1946-

LIVRO - Português

Número de chamada: 515 H339c

Publicação: São Paulo, SP : Atual, 1982.

Assunto: Cálculo

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IE (3)
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17.

Contagio em mercados financeiros emergentes

Filleti, Juliana de Paula

DISSERTAÇÃO - Português

Número de chamada: T/UNICAMP F481c

Publicação: Campinas, SP : [s.n.], 2006.

Assunto: Mercado financeiro

Resumo Resumo: O conceito de contagio tem sido um dos mais discutidos na literatura de finanças internacionais a partir da ultima década do século XX. Embora... Ver mais

Resumo

Resumo: O conceito de contagio tem sido um dos mais discutidos na literatura de finanças internacionais a partir da ultima década do século XX. Embora não exista uma forte concordância em relação à sua definição, todos concordam em que ele esta relacionado ao fato de que crises econômicas iniciadas em um período podem propagarem-se por outros países através do aumento das conexões entre os países envolvidos. Neste sentido, um dos indicadores utilizados para verificar a existência de contágio e o aumento da correlação condicional em um período de crise com relação a períodos tranqüilos. Neste trabalho são estudadas algumas técnicas estatísticas para estimar a correlação condicional. São considerados estimativas através do método do alisamento exponencial, de modelos da família GARCH multivariada e utilizando a analise fatorial com modelos de volatilidade estocástica. Estas técnicas são empregadas para estudar o contagio que envolvam países latino-americanos e alguns países asiáticos, quais sejam, Brasil, México, Argentina, Malásia e Rússia ao longo do período de 05/09/1995 a 30/12/2004. Nota-se que existe unanimidade nos resultados com relação a existência ou não de contagio entre as técnicas para alguns países em determinados período de tempo, principalmente durante a crise asiática, mas existem períodos onde essas técnicas levam a conclusões diferentes

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BCCL (1)
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DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2006.363053

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18.

Econometria financeira : um curso em séries temporais financeiras / 2. ed. rev. e ampl.

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 330.0182 M817e 2.ed.

Publicação: São Paulo, SP : Edgard Blucher, 2011.

Assunto: Economia - Métodos estatísticos

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19.

Econometria financeira : um curso em séries temporais financeiras

Morettin, Pedro Alberto, 1942-

LIVRO - Português

Número de chamada: 330.0182 M817e

Publicação: São Paulo, SP : Edgard Blucher, 2008.

Assunto: Economia - Métodos estatísticos

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IE (1)

20.

Encolhimento bayesiano sob priori beta de coeficientes de ondaletas em modelos com erros gaussianos e positivos [recurso eletrônico]

Sousa, Alex Rodrigo dos Santos, 1989-

TESE - Português

Número de chamada: T/UNICAMP So85e

Publicação: Campinas, SP : [s.n.], 2018.

Assunto: Wavelets (Matemática)

Resumo Resumo: Considere o problema de regressão não paramétrica de estimação de curva por meio da observação de pontos desta curva. Métodos de encolhimento... Ver mais

Resumo

Resumo: Considere o problema de regressão não paramétrica de estimação de curva por meio da observação de pontos desta curva. Métodos de encolhimento de coeficientes de ondaletas são aplicados aos dados no domínio das ondaletas para redução de ruído para que a função possa ser estimada por expansão em bases de ondaletas. A presente tese propõe uma abordagem bayesiana de encolhimento de coeficientes de ondaletas com a utilização da distribuição beta com suporte em $(-m,m)$ como distribuição a priori para os coeficientes das ondaletas em modelos com erros aleatórios aditivos gaussianos e positivos. Fórmulas explícitas para casos particulares das regras de encolhimento são obtidas, propriedades estatísticas como viés, risco clássico e bayesiano das regras são analisadas e performances das regras propostas são obtidas em estudos de simulações envolvendo as funções testes de Donoho-Johnstone. Aplicações em conjuntos de dados reais nas áreas de Espectrometria e Spike Sorting são feitas

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2018.1080773

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21.

Ensaios em econometria de finanças

Laurini, Márcio Poletti

TESE - Português

Número de chamada: T/UNICAMP L373e

Publicação: Campinas, SP : [s.n.], 2009.

Assunto: Econometria

Resumo Resumo: A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores... Ver mais

Resumo

Resumo: A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros variantes no tempo e o segundo uma generalização para Estruturas a Termo de Taxas de Juros em múltiplos mercados com a imposição de condições de não-arbitragem. Dois artigos discutem a aplicação de Máxima Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizado na estimação de equações diferenciais estocásticas e modelos de volatilidade estocástica. O próximo artigo aborda a estimação de equações diferenciais estocásticas com uma estrutura de inovações dirigida por um Movimento Browniano Fracionário, através de uma metodologia de Inferência Indireta. O artigo seguinte discute o uso de métodos não-paramétricos para a interpolação de curvas de juros com a imposição de condições de não-arbitragem, utilizando splines suavizantes sujeitos a restrições de formato. A modelagem de microestruturas no mercado de câmbio 'e abordada no próximo artigo da tese, através do uso de metodologias paramétricas e semi paramétricas e testes para a presença de informação assimétrica.

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BCCL (1)
IMECC (1)

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2009.472605

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