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15 registros encontrados - autoria "Bolfarine, Heleno"

A distribuição Birnbaum-Saunders baseada na distribuição normal inversa gaussiana [recurso eletrônico]

Gonzalez Reina, Maria Camila, 1991-

DISSERTAÇÃO

Número de chamada: T/UNICAMP G589d

Publicação: Campinas, SP : [s.n.], 2016.

Assunto: Distribuição de Birnbaum-Saunders

Resumo Resumo: A classe de modelos Birnbaum-Saunders surgiu na área de engenharia, em problemas de fadiga dos materiais. Mas, nos últimos anos este modelo... Ver mais

Resumo

Resumo: A classe de modelos Birnbaum-Saunders surgiu na área de engenharia, em problemas de fadiga dos materiais. Mas, nos últimos anos este modelo tem sido aplicado em outras áreas, como por exemplo, em ciências da saúde, na área ambiental e florestal, em demográficas, na área atuarial e financeira, entre outras. Neste trabalho apresentamos uma extensão da distribuição BS baseado na distribuição Normal Gaussiana inversa, que é uma distribuição assimétrica usada usualmente na área de finanças. A distribuição BS resultante é uma distribuição absolutamente contínua, e preserva a propriedade leptocúrtica da distribuição Normal Inversa Gaussiana. Sob certas condições dos parâmetros da distribuição gaussiana inversa, algoritmos EM são desenvolvidos para obter as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo. Os resultados obtidos são ilustrados com dados reais e simulados, mostrando as propriedades robustas do procedimento de estimação

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2016.972827

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Análise de sobrevivência

Bolfarine, Heleno

LIVRO - Inglês

Número de chamada: 519.546 B637a

Publicação: Rio de Janeiro, RJ : UFRJ/IM : Associação Brasileira de Estatística, 1991.

Assunto: Análise de sobrevivência (Biometria)

Exemplares

IMECC (2)

Diagnóstico de influência em modelos com erros na variável skew-normal/independente

Carvalho, Rignaldo Rodrigues, 1981-

DISSERTAÇÃO - Português

Número de chamada: T/UNICAMP C253d

Publicação: Campinas, SP, 2010.

Assunto: Algoritmos de esperança-maximização

Resumo Resumo: O modelo de medição de Barnett é frequentemente usado para comparar vários instrumentos de medição. é comum assumir que os termos aleatórios... Ver mais

Resumo

Resumo: O modelo de medição de Barnett é frequentemente usado para comparar vários instrumentos de medição. é comum assumir que os termos aleatórios têm uma distribuição normal. Entretanto, tal suposição faz a inferência vulnerável a observações atípicas por outro lado distribuições de misturas de escala skew-normal tem sido uma interessante alternativa para produzir estimativas robustas tendo a elegância e simplicidade da teoria da máxima verossimilhança. Nós usamos resultados de Lachos et al. (2008) para obter a estimação dos parâmetros via máxima verossimilhança, baseada no algoritmo EM, o qual rende expressões de forma fechada para as equações no passo M. Em seguida desenvolvemos o método de influência local de Zhu e Lee (2001) para avaliar os aspectos de estimação dos parâmetros sob alguns esquemas de perturbação. Os resultados obtidos são aplicados a conjuntos de dados bastante estudados na literatura, ilustrando a utilidade da metodologia proposta

Exemplares

BCCL (1)
IMECC (1)

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2010.783200

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Distribuições misturas de escala skew-normal : estimação e diagnostico em modelos lineares

Zeller, Camila Borelli

TESE - Português

Número de chamada: T/UNICAMP Z38d

Publicação: Campinas, SP : [s.n.], 2009.

Assunto: Algoritmos de esperança-maximização

Resumo Resumo: Neste trabalho, estudamos alguns aspectos de estimação e diagnóstico de influência local (Cook, 1986) em modelos lineares, especificamente no... Ver mais

Resumo

Resumo: Neste trabalho, estudamos alguns aspectos de estimação e diagnóstico de influência local (Cook, 1986) em modelos lineares, especificamente no modelo de regressão linear, no modelo linear misto e no modelo de Grubbs sob a classe de distribuições assimétricas misturas de escala skew-normal (SMSN) (Branco & Dey, 2001). Esta família de distribuições tem como membros particulares as versões simétrica e assimétrica das distribuições t-Student, slash e normal contaminada, todas com caudas mais pesadas que a distribuição normal, A estimação dos parâmetros será via o algoritmo EM (Dempster et al, 1977) e a análise de diagnóstico será baseada na técnica de dados aumentados que usa a esperança condicional da função log-verossimilhança dos dados aumentados (função-Q) proveniente do algoritmo EM, como proposta por Zhu & Lee (2001) e Lee & Xu (2004). Assim, pretendemos contribuir positivamente para desenvolvimento da área dos modelos lineares, estendendo alguns resultados encontrados na literatura, por exemplo, Pinheiro et al (2001), Arellano-Valle et aí (2005), Osório (2006), Montenegro et al (2009a), Montenegro et al (2009b), Osório et al (2009), Lachos et aí (2010), entre outros.

Exemplares

BCCL (1)
IMECC (1)

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2009.472588

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Elementos de amostragem / 1. ed.

Bolfarine, Heleno

E-BOOK - Português

Publicação: São Paulo, SP : Blucher, 2019.

Resumo Este é um livro de técnicas de amostragem e optou-se por apresentar um curso de inferência para populações finitas, ressaltando a importância e... Ver mais

Resumo

Este é um livro de técnicas de amostragem e optou-se por apresentar um curso de inferência para populações finitas, ressaltando a importância e consequências do plano amostral sobre as principais propriedades dos estimadores. Embora se destine principalmente a alunos de Bacharelado em Estatística este livro pode ser usado para cursos de outras áreas do conhecimento que envolvam seleção probabilísticas de amostras, exigindo-se pelo menos um curso de Estatística Básica

Acesso restrito: https://middleware-bv.am4.com.br/SSO/uecamp/9788521214991

Elementos de amostragem

Bolfarine, Heleno

LIVRO - Português

Número de chamada: 519.52 B637e

Publicação: São Paulo, SP : Edgard Blucher, 2005.

Assunto: Amostragem (Estatística)

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BAE (3)
BCCL (1)
FOP (8)

BAE (3)
BCCL (1)
FOP (8)
IMECC (32)
NEPP (1)

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Elementos de amostragem

Bolfarine, Heleno

E-BOOK - Português

Publicação: São Paulo, SP : Blucher, 2005.

Assunto: Ciências exatas

Resumo Este é um livro de técnicas de amostragem e optou-se por apresentar um curso de inferência para populações finitas, ressaltando a importância e... Ver mais

Resumo

https://app.minhabiblioteca.com.br/books/9788521214991

Introdução à inferência estatística

Bolfarine, Heleno

LIVRO - Português

Número de chamada: 519.5 B637i

Publicação: Rio de Janeiro, RJ : Sociedade Brasileira de Matemática, c2001.

Assunto: Inferência estatística

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IMECC (1)

Introdução à inferência estatística / 2. ed.

Bolfarine, Heleno

LIVRO - Português

Número de chamada: 519.5 B637i 2.ed.

Publicação: Rio de Janeiro, RJ : Sociedade Brasileira de Matemática, 2010.

Assunto: Inferência estatística

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IMECC (12)

10.

Modelo de Grubbs em grupos

Zeller, Camila Borelli

DISSERTAÇÃO - Português

Número de chamada: T/UNICAMP Z38m

Publicação: Campinas, SP : [s.n.], 2006.

Assunto: Verossimilhança (Estatística)

Resumo Resumo: Neste trabalho, apresentamos um estudo de inferência estatística no modelo de Grubbs em grupos, que representa uma extensão do modelo proposto... Ver mais

Resumo

Resumo: Neste trabalho, apresentamos um estudo de inferência estatística no modelo de Grubbs em grupos, que representa uma extensão do modelo proposto por Grubbs (1948,1973) que é freqüentemente usado para comparar instrumentos ou métodos de medição. Nós consideramos a parametrização proposta por Bedrick (2001). O estudo é baseado no método de máxima verossimilhança. Testes de hipóteses são considerados e baseados nas estatísticas de wald, escore e razão de verossimilhanças. As estimativas de máxima verossimilhança do modelo de Grubbs em grupos são obtidas usando o algoritmo EM e considerando que as observações seguem uma distribuição normal. Apresentamos um estudo de análise de diagnóstico no modelo de Grubbs em grupos com o interesse de avaliar o impacto que um determinado subgrupo exerce na estimativa dos parâmetros. Vamos utilizar a metodologia de influência local proposta por Cook (1986), considerando o esquema de perturbação: ponderação de casos. Finalmente, apresentamos alguns estudos de simulação e ilustramos os resultados teóricos obtidos usando dados encontrados na literatura

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BCCL (1)
IMECC (1)

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2006.362845

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11.

O modelo de regressão com erros nas variáveis

Bolfarine, Heleno

LIVRO - Português

Número de chamada: 519.5 B637m

Publicação: Rio de Janeiro, RJ : Editora UFRJ, 1992.

Assunto: Estatística matemática - Congressos

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IG (1)
IMECC (3)

12.

Prediction theory for finite populations

Bolfarine, Heleno

LIVRO - Inglês

Número de chamada: 519.54 B637p

Publicação: New York, NY : Springer, c1992.

Assunto: Teoria da previsão

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IMECC (1)

13.

Teoria da previsão em populações finitas

Rodrigues, Josemar

LIVRO - Português

Número de chamada: 519.5 R618t

Publicação: Rio de Janeiro, RJ : UFRJ/IM, 1984.

Assunto: Amostragem (Estatística)

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IMECC (3)

14.

Um modelo de resposta ao item para grupos múltiplos com distribuições normais assimétricas centralizadas

Santos, José Roberto Silva dos, 1984-

DISSERTAÇÃO - Português

Número de chamada: T/UNICAMP Sa59m

Publicação: Campinas, SP : [s.n.], 2012.

Assunto: Teoria da resposta ao item

Resumo Resumo: Uma das suposições dominantes nos modelos de resposta ao item (MRI) é a suposição de normalidade simétrica para modelar o comportamento dos... Ver mais

Resumo

Resumo: Uma das suposições dominantes nos modelos de resposta ao item (MRI) é a suposição de normalidade simétrica para modelar o comportamento dos traços latentes. No entanto, tal suposição tem sido questionada em vários trabalhos como, por exemplo, nos trabalhos de Micceri (1989) e Bazán et.al (2006). Recentemente Azevedo et.al (2011) propuseram um MRI com distribuição normal assimétrica centralizada para os traços latentes, considerando a estrutura de um único grupo de indivíduos. No presente trabalho fazemos uma extensão desse modelo para o caso de grupos múltiplos. Desenvolvemos dois algoritmos MCMC para estimação dos parâmetros utilizando a estrutura de dados aumentados para representar a função de resposta ao item (FRI), veja Albert (1992). O primeiro é um amostrador de Gibbs com passos de Metropolis-Hastings. No segundo utilizamos representações estocásticas (gerando uma estrutura hierárquica) das densidades a priori dos traços latentes e parâmetros populacionais conseguindo, assim, formas conhecidas para todas as distribuições condicionais completas, o que nos possibilitou desenvolver o amostrador de Gibbs completo. Comparamos esses algoritmos utilizando como critério o tamanho efetivo de amostra, veja Sahu (2002). O amostrador de Gibbs completo obteve o melhor desempenho. Também avaliamos o impacto do número de respondentes por grupo, número de itens por grupo, número de itens comuns, assimetria da distribuição do grupo de referência e priori, na recuperação dos parâmetros. Os resultados indicaram que nosso modelo recuperou bem todos os parâmetros, principalmente, quando utilizamos a priori de Jeffreys. Além disso, o número de itens por grupo e o número de examinados por grupo, mostraram ter um alto impacto na recuperação dos traços latentes e parâmetros dos itens, respectivamente. Analisamos um conjunto de dados reais que apresenta indícios de assimetria na distribuição dos traços latentes de alguns grupos. Os resultados obtidos com o nosso modelo confirmam a presença de assimetria na maioria dos grupos. Estudamos algumas medidas de diagnóstico baseadas na distribuição preditiva de medidas de discrepância adequadas. Por último, comparamos os modelos simétrico e assimétrico utilizando os critérios sugeridos por Spiegelhalter et al. (2002). O modelo assimétrico se ajustou melhor aos dados segundo todos os critérios

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BCCL (1)
IMECC (1)

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2012.862502

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15.

Um modelo Weibull bivariado para riscos competitivos

Tarumoto, Mario Hissamitsu

TESE - Português

Número de chamada: T/UNICAMP T179m

Publicação: Campinas, SP : [s.n.], 2001.

Assunto: Censura

Resumo Resumo: Neste trabalho foram investigados alguns models de riscos competitivos com duas causas de falhas baseados em modelos bivariados. Nesta... Ver mais

Resumo

Resumo: Neste trabalho foram investigados alguns models de riscos competitivos com duas causas de falhas baseados em modelos bivariados. Nesta situação, as variáveis aleatórias tempos de falhas TI e T2 estão associados com as causas C1 e C2 respectivamente. O tempo de falha observado é T = min(T1, T2) correspondendo a causa de falha C1 ou C2. Esta abordagem parece ser a mais adequada do ponto de vista estatístico, no entanto, possui o problema de identificabilidade na maioria das distribuições bivariadas. O modelo Weibull bivariado de Ryu (1993), que é absolutamente contínuo, foi estudado e a partir deste, desenvolvido um modelo de riscos competitivos. O principal objetivo deste trabalho foi a procura de um modelo bivariado absolutamente contínuo tal que o modelo de riscos competitivos tenha as suas distribuições marginais identificadas. O modelo bivariado de Ryu foi modificado de tal forma que as funções risco "net" e "crude" sejam iguais. Esta é uma condição necessária para a identificabilidade de suas distribuições marginais (Fleming e Harrington, 1991). A estimação dos parâmetros do modelo através do estimador de máxima verossimilhança foi estudada. Foi desenvolvido o modelo com covariáveis e estudados testes de algumas hipóteses de interesse. Foram realizados estudos de simulação para a comparação dos modelos Weibulls bivariados propostos, de Ryu e independentes e também os de riscos competitivos proposto e independentes. Aplicações de dados reais bivariados e de riscos competitivos são apresentados

Exemplares

BCCL (1)
IMECC (1)

DOI: https://doi.org/10.47749/T/UNICAMP.2001.233276

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